隨著時代的變遷，投資的策略日新月異、與時俱進，各種基金的操作方法不斷的創新，將獲取報酬的理論透過各種操作手法付諸實行；從最初共同基金的概念出現迄今，經過許許多多的研究，各種不同的投資策略紛紛出現在如今的市場上，像是追蹤各種指數的ETF、類似衛星核心策略的增值型指數基金、避險基金，還有依據不同投資需求而定位的區域型、產業型主題式基金，以及近年來引起熱烈討論的數量化基金等。 量化基金（Quantitative Fund），顧名思義就是以數量化投資組合管理方法（Quantitative Portfolio Management）做為主要策略的共同基金，據資料顯示，量化投資源自於1970年代的美國，由一群數學家及科學家對原有的模型進行修正或開發出新的模型來解釋股價、報酬，而第一支量化基金則誕生於1980年代，由詹姆斯•西蒙斯（James Simmons）管理的大獎章基金（Medallion Fund），自1989到2006年間獲取平均38.5%的年報酬率，至今其績效仍廣為投資界所欽羨。 具體而微的說法，量化投資就是從市場上獲取的各種訊息，透過大量的運算，數據的解讀，將投資專家的意見、結果用一套模型表達出來，有效減少人為判斷所可能產生的失誤，強調紀律性投資，通過各種指標參數來篩選股票，持續優化投資組合，並使風險管理更為精準，而最純粹的量化投資便是完全遵照模型的結果進行標的篩選以及資產的配置，不加入任何人為主觀的意見。 隨著投資觀念的普及使得投資人的要求不再只侷限在一味追求高報酬，過去基金經理人的主觀判斷漸漸的無法說服投資人接受高風險的投資，再加上量化投資策略日益成熟，能夠客觀的表達出風險與報酬的來源並加以控管，對於投資人來說，投資基金的報酬和風險不再只是文字上面的敘述，而是可以透過模型將期望風險及期望報酬預先試算出來，使投資人更容易了解。 另一方面，量化基金主要是透過多空部位的操作來降低整體投資組合的風險以及與市場相關性，也就是說不論市場情形好壞，都有獲利的可能，不過在投資的同時，會使用相對應的指數來進行避險。因此在多頭的時期，量化基金表現往往不如市場這麼強勁；但在盤整或空頭的時候，量化基金則更有機會做到少跌或甚至交出正報酬的情形。易言之，量化基金的主要特色就是使用計量模型操作減少人為判斷並與市場相關性低，能有較穩健的表現、抗跌跟漲，也比較適合現在穩健型投資者的需求。從報酬來源的角度出發，現今投資人投資基金所追求的報酬大致可分為兩類，一類是追求市場的平均報酬（beta），另一類是追求超越市場的報酬（alpha），而這兩種需求透過量化投資的模型都能夠很有效的滿足，並透過風險與報酬歸因清楚呈現，可以預見的是，未來量化基金的市場規模將會日益擴大。 隨著資訊科技的大幅躍進，金融資訊逐漸興起成為金融業的一環，在財務金融領域的研究生們，可認真思考除了加強本身財金專業，還要輔以對於資料庫語言之熟稔，再累積程式撰寫經驗，如此一來，這些畢業生透過跨業整合的優勢，發揮一加一大於二的綜效，將成為金融資訊專業不可或缺的人才，能增強自身競爭力，更能夠成為台灣在資產管理領域進步不可或缺的原動力。