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國立中山大學卓越教學小組108年度計畫成果報告表
人工智能投資微學程

(一)具體措施、創新作法及自我檢討評估與改善機制 

  人工智能投資為金融科技發展的一環,在近年的財務投資管理領域中逐漸備受重視。最耳熟能詳的「理財機器人」即是其應用之一。理財機器人是一種線上的財富管理服務,在以機器人為主體的規劃下,達到以演算法為基礎的投資組合建議,其特色為極其低廉的成本與投資門檻。近年來理財機器人管理規模呈現高成長,顯示其市場接受與認同度快速上升,2017年三月全球最大基金公司貝萊德(BlackRock)宣佈,因投資者對自動化投資服務感到滿意,決定未來將逐漸摒棄主動投資策略,改由倚賴數據和人工智能的量化投資。本學程為因應此金融環境變化,開設人工智能投資微學程,藉以提升智能投資領域之研究及教學,並培育相關產業之優秀人才。

    本學期人工智能投資微學程成果列點如下:

  1.舉辦人工智能投資微學程說明會,共有60位學生報名參加,學生系所來源分別有財管系、政經系、資管系、電機系、機電系及企管系,共6個系所。

  2.舉辦R語言量化投資實作工作坊,本次工作坊參與人數共計有63位學生,學生系所來源分別有IBMBA、化學系、企研系、企管系、亞太系、政經系、財管系、資管系及資電系,共有9個系所。

(二)亮點特色

.R語言量化投資實作工作坊

  近年來由於金融科技及大數據資料的熱門與普及,帶動學習程式語言的風潮。為培養本校學員對數據分析及資料處理的能力,令其能跟上這股熱潮,本學期由王昭文教授所指導的學生團隊開設R語言量化投資實作工作坊,希望透過這個工作坊能讓學員更快的培養出對於數據分析的能力以及資料處理的能力。

    本工作坊目的在於讓未曾碰過程式或只學過簡單的程式架構的新手,透過這7個禮拜的課程教授及自我練習,做到資料的讀取與抓取、數據的計算以及視覺化的分析。這一系列的課程包含一開始的R語言基本教學,入門的簡單計算與數據的處理,到中期的視覺化分析,再到最後能透過程式去爬蟲抓取自己所需的資料,並根據資料來進行繪圖和更進一步的數據計算及分析。而對於商管學院得學生,除了基本的數據分析,我們更常使用到的是對於金融資料的歷史數據分析,因此除了基本的計算外,本工作坊另一重點便是對於投資實作的教學,也就是著重於各策略在歷史數據中是否有成效的回溯測試,簡稱回測,能夠做出好的回測績效,也就更能夠更加驗證自我的策略的可信度,藉此來分析及預測策略在實作時的績效。

    本次工作坊總共分為A、B兩班,A班共有55人報名參加,B班共有30人報名參加。另外除了到場上課外,本工作坊另有將每周的教學影片錄影儲存,上傳至Youtube供未能及時到場的學員學習,以及想複習上課內容時也可再次複習,影片共為7周教學影片,截至2020/01/09,目前教學影片總觀看人次約為674人次,

    最後希望學員能透過本此工作坊的教學內容,培養對於數據方面的敏銳度和處理數據的能力,另外在商管的金融領域中,能夠做好回測的能力也是不可或缺的,期望本次參與工作坊的學員們都能收穫滿滿。

Youtube教學影片及上課講義連結:

https://hackmd.io/YkakmehrSUm789fQedA9AA?view

 

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(圖1) R語言量化投資實作工作坊海報

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(圖2) 工作坊上課實況

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(圖3) 工作坊上課實況

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(圖4) 工作坊上課實況